Hola!Yo personalmente utilizo MessageBox();
Un ejemplo:
MessageBox(Handle,"Vas a eliminar un registro. ¿Estás seguro?","Aviso",MB_ICONWARNING+MB_YESNO);
tienes varios tipos: mostrar la típica cruz de error (MB_ICONERROR), la 'i' de información (MB_ICONINFORMATION), etc... y con MB_YESNO sacas dos botones, uno de aceptar y otro cancelar, pero puedes hacer muchas combinaciones. Todo esto lo puedes encontrar en la ayuda, si escribes en el proyecto MessageBox y pulsas F1.
Espero que te haya servido.