Para crear objetos puedes hacer lo siguiente, por ejemplo para crear un TLabel. TLabel * Objeto = new TLabel(this);
Objeto->Parent = Form;
E ir asignando todas las propiedades y eventos que necesites.
Para guardarlos en un archivo, puedes crear tus propios ficheros y duardar en ellos la informacion que necesites para luego recuperarlos, otra opción es guardarlo en una Tabla.
Espero que te sirva. Un Saludo.