Primero te posicionas en el menu
View y das clic en ClassExplorerSegundo, en tu clase principal de formulario (donde esta el cañon)en mi caso TForm1 das clic con el boton derecho y seleccionas New Method...
Tercero, escribes el nombre que quieras en el campo Method Name, escribes en Arguments TMessage a,la "a" es cualquier nombre,el tipo de metodo sera funcion,el resultado de la funcion sera void, la visibilidad será publica, y marcas la casilla Message Handler, y escoges de la lista el mensage WM_KEYUP,y das clic en ok.
Cuarto, El clic en Ok te llevara al codigo ahi escribes el manipulador de tu juego en mi caso solo es:
void TForm1::Hola(TMessage a)
{
//TODO: Add your source code here
if (a.WParam == 3
ShowMessage("Presione ARRIBA");
if (a.WParam == 39)
ShowMessage("Presione ATRAS");
if (a.WParam == 40)
ShowMessage("Presione ABAJO");
if (a.WParam == 41)
ShowMessage("Presione ADELANTE");
}
Espero que esto te sirva, al terminar tu juego a ver si me lo mandas para que podamos jugar, sale...