En el caso el TGroupBox puedes probar poniendo este código en el constructor del Form que lo contiene:SetWindowLong(GroupBox1->Handle, GWL_EXSTYLE,
GetWindowLong(GroupBox1->Handle, GWL_EXSTYLE) | WS_EX_TRANSPARENT);
en el caso de otros controles la cosa se complica bastante más y tienes que hacerte cargo de interceptar más mensajes para repintar tu el fondo correctamente.