Bueno, al final he conseguido capturar el error que me daba la aplicacion al intentar conectarme a un servidor via TCP sin estar conectado a internet. La solucion es un poco drastica, pero es que no he dado con ninguna fomra q me diga si estoy conectado con Internet, ya que al estar el equipo dentro de una LAN muchas funciones q he usado me decian q estaba conectado cuando no lo estaba.Bueno, con el siguiente codigo he conseguido capturar el error y q no salga en ventana.
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
Application->OnException = AppException;
}
void __fastcall TForm1::AppException(TObject *Sender, SysUtils::Exception *E)
{
// Este Pro se ejecuta al producirse la Excepcion
}