Hola, te podría servir el evento WM_NCACTIVATE, este se envia a cada ventana para indicar que el estado de la barra de titulo debe cambiar...
Aquí tienes un pequeño ejemplo, esta creado con la versión 5:
http://cppbuilder.hypermart.net/wm_ncactivate.zip
También podrías dibujar la barra de titulo tu mismo capturando el evento WM_NCPAINT.
Más información sobre...
[WM_NCACTIVATE]
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/hh/winui/windows_6tph.asp
[WM_MDIACTIVATE]
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/hh/winui/mdocint_0605.asp
[WM_NCPAINT]
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/gdi/hh/gdi/pantdraw_8gdw.asp
Saludos
_Leo