Hola:Solo tienes que poner el siguiente código en la parte privada de la clase del form principal:
private:
void __fastcall WMEndSession(TWMEndSession &Msg);
BEGIN_MESSAGE_MAP
VCL_MESSAGE_HANDLER(WM_ENDSESSION, TWMEndSession, WMEndSession)
END_MESSAGE_MAP(TForm)
... y en el .cpp, por ejemplo:
void __fastcall TForm1::WMEndSession(TWMEndSession &Msg)
{
// ...
ShowMessage("Windows va a cerrar..");
// ...
}
Espero que te sirva. Saludos.