Se ve que no has buscado mucho por estas FAQs. La respuesta a tu pregunta ya la puse hace tiempo por este mismo foro.Esta funcion hace lo que deseas.
void ConectarCon(char *DireccionWeb)
// Conecta con la direccion especificada.
{
ShellExecute(NULL, "open", DireccionWeb, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
}
Saludos.