Emmanuel :La TStringGrid no tiene un método propio que te permita ordenrala. Una cosa que se me ocurre es que crees estructuras en forma dinámica (mediante el operador 'new') agregues los punteros a las mismas a una 'TList'.
Este objeto tiene el método 'Sort' que te permite apuntar a una función que implemente el criterio de comparación que necesites, esta función debe devolver -1 si el componente pasado como primer parámetro es menor que el pasado como segundo parámetro, 0 si son iguales o 1 si el segundo es mayor que el primero.
Una vez que tengas la lista ordenada podés barrerla e ir copiando los datos en la grilla.
Suerte
Armando.